量化投资工具及其组合策略研究
讲师：杨会臣 浏览次数：2541
课程描述INTRODUCTION
量化投资工具培训
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：杨会臣
课程价格：￥元/人
培训天数：2天
日程安排SCHEDULE
课程大纲Syllabus
量化投资工具培训
课程大纲
1. 量化投资组合管理基础
1.1 收益-风险匹配与量化投资流程设计
.投资理念与投资风险
.量化投资流程设计
.信息搜集技巧
1.2 投资组合理论及其实践
.投资收益的概率分布分析
.最优投资组合技巧简介
.资本资产定价模型内涵及其投资意义剖析
.特征组合的概念及其实践
1.3 风险分析方法与模型
.套利定价理论及APT模型
.风险分析
.在险价值（VaR）分析
2. 量化投资策略设计
2.1 阿尔法因子估值策略与技巧
.阿尔法投资策略评估基础指标设计
.信息参数选择及多期信息比率的事前选择问题
2.2 量化投资因子分析：
.价值因子
.数量因子
.动量因子
2.3 量化投资技巧与价值创造策略工具
.估值框架
.自由现金流
.企业商业模式构建
.资金成本及投资期间分析
2.4 多因子阿尔法模型工具
.价值偏离
.阿尔法分析
.Fama-Macbeth最优化阿尔法模型
3. 量化投资组合理论高级专题
3.1 组合收益与最优阿尔法模型构建与实施
.积极投资组合溢价
.固定权重组合收益分析
.基于不同市场预期因子的市场预测收益评估
.目标收益约束族下的最优阿尔法策略设计
3.2 阿尔法建模的高级工具技巧分享
.收益创造恒等式
.量化情景建模工具的设计机器实施效果评估
.非线性建模工具实践简介
3.3 因子建模的时点决策工具与方法
.日历效应
.季节性效应
.宏观时点分析模型工具
3.4 投资组合的约束条件与信息比率分析
.市场中性约束
.无约束组合的多头-空头比率分析
.多头组合策略
.多头组合及多空组合评估的信息比率分析方法
3.5 交易成本及量化投资组合策略的实施技巧
.交易成本构成分析
.考虑交易成本约束下的最优组合构建
.组合交易策略设计及实施
量化投资工具培训
转载：//www.ibid2.com/gkk_detail/47541.html
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- 杨会臣
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