风险预警体系培训

【培训大纲】
一、商业银行风险预警体系建设
1.风险预警的基本概念
-风险管理三道防线的职责分工
-全流程风险管理的体系
-风险识别
-风险预警
-风险会商（风险成因追溯）
-风险应对
-从金融机构风险预警应用的案例看风险预警的意义
-风险预警的原理和类型
-单个指标和多个指标综合预警
-定性指标和定量指标预警
-风险偏好与风险容忍度
-风险偏好管理的A-ARP体系（风险准则体系）
2.风险度量
-风险度量的基本概念
-风险度量分类
-预警指标风险度量的定性方法
-单一预警指标风险度量的定量方法（七种方法）
-综合指标（多指标）风险度量的定量方法
-打分卡
-打分卡指标体系权重的确定
-打分卡综合
3.风险预警阈值（阀值）的确定
-风险预警阈值确定的方法概览
-风险预警阈值确定的均数法
-风险预警阈值确定的中数法
-风险预警阈值确定的多数法
-风险预警阈值确定的波动法
-风险预警阈值确定的比较法
-风险预警阈值确定的行业标准值法（经验法）
-风险预警阈值确定的参数法
-风险预警阈值确定的综合法
4.商业银行常用风险预警指标体系
-资本管理的预警指标体系
-流动性风险管理的预警指标体系
-信用风险管理的预警指标体系
-操作风险管理的预警指标体系
-市场风险管理的预警指标体系
-银监会合规风险管理的预警指标体系

二、商业银行风险限额管理
1.风险限额管理的基本概念
-风险限额的定义（狭义概念与广义概念）
-风险限额与集中度风险
-风险限额与资产配置策略
-风险限额的管理职责及权属
-风险限额管理框架（管理模式）
2.风险限额的制定
-风险限额设置的基本逻辑体系
-风险限额设置的集中度配置法
-风险限额设置的经济资本配置法
-风险限额设置的客户限额内评法
-风险限额设置的专家评估调整法
3.风险限额管理体系
-风险限额管理的基本原则
-风险限额管理的业务流程
-风险限额分配与限额控制
-风险限额管理预警体系的设置
-超限额管理
4.风险限额管理评估
-风险限额管理评估的基本原则
-基于风险的限额管理评估
-基于收益的限额管理评估
-基于流动性的限额管理评估
-风险限额管理评估的综合方法 

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